Vorig jaar begon Martijn Reitsema als werkstudent bij TCM, waar hij deel uitmaakte van het portfoliomanagementteam. In deze functie ondersteunde hij de portfoliomanagers bij het ontwikkelen van nieuwe tools, het uitvoeren van onderzoek en het verder verbeteren van beleggingsstrategieën.

Daarnaast voerde Martijn bij Trustus zijn afstudeeronderzoek uit. Met behulp van machine-learningmodellen en Mixed-Integer Linear Programming ontwikkelde hij een prototype voor een enhanced-indexingstrategie. Zijn scriptie, A Factor-Based Approach to Enhanced Indexing: Combining Linear and Nonlinear Machine Learning Models with Mixed-Integer Linear Programming, werd beoordeeld met een 10.

Na het afronden van zijn bachelor start Martijn in september met de pre-master Finance. Vervolgens wil hij zich verder specialiseren in Quantitative Finance.

Tijdens zijn studie blijft hij verbonden aan TCM, nu in de functie van Quantitative Researcher & Developer. In deze rol werkt hij verder aan de ontwikkeling van datagedreven beleggingsstrategieën. Zijn focus ligt onder andere op het opzetten van een schaalbare omgeving voor systematisch beleggen, het onderzoeken en testen van nieuwe alpha-signalen en het ontwikkelen van machine-learningmodellen.

Een mooie volgende stap waarin academische kennis, technologie en beleggen samenkomen.